利率风险管理实例,利率风险管理案例分析

    利率风险管理实例,利率风险管理案例分析在外汇交易中,银行的利率风险是指国际金触市场上利率史化给外汇.利率风险管理行以外币计值的资产和负债带来拐失的可能性。主要有以下三种倩况,利率风险管理第一在外汇银行的借贷交易中.由于各种货币的资金存歌利率和贷欲利率不匹配产生的利率风险。

    一是利率类型不匹配带来的风险。若贷软使用固定利率,而资金来派是浮动利率,或者相反,就会产生风险。如某银行美元货歌使用固定利率,利率是6%,每半年收息一次.资金来耳为浮动利率,当浮动利率水平超过6%,该银行就要亏报.

    二是利率期限不匹配带来的风险。如银行预期美元利率水平可能上升,于是在货币市场拆人资金.期限为1年,随后拆出相同金娜的臾元资金.期限为4个月.如果银行对黄元利率走势判断正确,利率风险管理那么4个月以后银行可以收回本息.并按更布的利率将其拆出,从而获取收益,利率水平越高,收益越多·反之,若银行判断失误,市场利率水平下跌.银行只能以较低的利率拆出,利息收人将低于所支付的利息,便会发生亏损,利率水平越低,银行亏报越大。

文 / 998外汇网 2019/06/09

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