国债十年 : 广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

国债十年 : 广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要   时间:2020年03月19日 13:21:13 中财网    
原标题:国债十年 : 广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

国债十年 : 广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要













广发上证
10
年期国债交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
摘要
























































基金管理人:
广发基金管理有限公司



基金托管人:
中国工商银行股份有限公司


时间

二〇
二〇






【重要提示】


本基金于
2017

6

22
日经中国证监会证监许可
[2017]987
号文注册。



本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。



本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



投资有风
险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。



基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。



本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险。同时由于本基金是交易
型开放式基金,特定风险还包括:基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考
IOPV
(若
公布)决策和
IOPV
计算错误的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风
险等等;另外根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定场内份额申购、赎回上限,对于
当日超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。



本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货
币市场基金。



本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数上证
10
年期国债指数的表现,
具有与标的指数、以及标的指数所表征的债券市场相似的风险收益特征,但由于基金费用、
交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则
之间存在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。



投资者投资本基金时需具有上海证券账户(上海证券交易所
A
股账户或证券投资基金账
户),但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如
投资者需要使用上证
10
年期国债指数成份债券参与网下债券认购或基金的申购、赎回,则应
开立上海证券交易所
A
股账户。



基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。




投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》
、基金产
品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资
风险
,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性
判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策。

本基金

基金产品资料概
要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。



本基
金本次更新招募说明书对增加扩位证券简称相关信息进行更新,增加扩位证券简称
相关信息更新截止日为
2020

3

16
日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止
日为
2019

12

11


有关财务数据截止日为
2019

9

3
0
日,净值表现截止日为
201
9

6

3
0
日(本报告中财务数据未经审计)。






第一部分 基金管理人

一、概况


1
、名称:广发基金管理有限公司


2
、住所:广东省珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
49848
(集中办公区)


3
、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
31

33



4
、法定代表人:孙树明


5
、设立时间:
2003

8

5



6
、电话:
020
-
83936666


全国统一客服热线

95105828


7
、联系人:邱春杨


8
、注册资本:
1.2688
亿元人民币


9
、股权结构:
广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、
深圳市前海香江金
融控股集团有限公司和
广州科技
金融创新投资控股
有限公司,分别持有本基金管理人
60.593
%

15.763
%、
15.763
%和
7.881
%的股权




二、主要人员情况


1
、董事会成员


孙树明先生:董事长,博士,高级经济师,兼任广发证券股份有限公司董事
长、执行董
事、党委书记,中证机构间报价系统股份有限公司副董事长,中国证券业协会第六届理事会
兼职副会长,上海证券交易所第四届理事会理事,深圳证券交易所第二届监事会监事,中国
上市公司协会第二届理事会兼职副会长,亚洲金融合作协会理事,中国注册会计师协会道德
准则委员会委员,广东金融学会副会长,广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行
规范组成员。曾任财政部条法司副处长、处长,中国经济开发信托投资公司总经理办公室主
任、总经理助理,中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长,中国银河证券有限公司监
事会监事,中国证监会会
计部副主任、主任等职务。



林传辉先生:副董事长,学士,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产
管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业
委员会委员,深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发
证券股份有限公司
投资



银行部常务副总经理,瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。



孙晓燕女士:董事,硕士,现任广发
证券股份有限公司
执行董事

副总经理、财务总监,
兼任广发控股(香港)有限公司董事,证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资
银行部经理、广发证券有限责任公司财
务部经理、财务部副总经理、广发
证券股份有限公司
投资自营部副总经理
,
广发基金管理有限公司财务总监、副总经理
,
广发
证券股份有限公司财
务部总经理

证通股份有限公司监事长




戈俊先生:董事,硕士,高级会计师,现任烽火通信科技股份有限公司
董事、
总裁。曾
任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事
会秘书、财务总监、副总裁。



翟美卿女士:董事,硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、
总经理,
深圳香江控股股份有限公司董事长、总经理,南方香江集团董事长、总经理,香江集团有限
公司
总裁、深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员,中国女企业家协会
副会长,广东省妇联副主席,广东省工商联副主席,广东省女企业家协会会长,香江社会救
助基金会主席,深圳市侨商国际联合会会长,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,香港
各界文化促进会主席。



匡丽军女士:董事,硕士,现任广州科技金融创新投资控股有限公司副总经理、工会主
席。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任,广州市科达实业发展公司办公室主任,广州
科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。



罗海平先生:独立董事,博士,

任中华联合保险集团股份
有限公司常务副总经理、首
席风险官、集团机关党委书记,兼任


会行业风险评估专家
。曾任中国人民保险公司荆襄
支公司经理、湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理

太平保险有限公司市场部总经理、湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼
董事会秘书
,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员,中华联合财
产保险股份有限公司总经理、
董事长、党委书记




董茂云先生:独立董事,博士,现任宁波大学法学院教授、
学术委员会主任,
复旦大学
兼职教授,浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦
大学教授、法律系副主任、法学院副院
长,
海尔施生物医药股份有限公司独立董事




姚海鑫先生:独立董事,博士,
现任辽宁大学新华国际商学院教授、辽宁大学商学院博



士生导师,兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事、辽宁省
会计与珠算心算学会会长、
沈阳化工股份有限公司
独立董事

中兴
-
沈阳商业大厦(集团)股
份有限公司独立董事


曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(
MBA
)教育中心副
主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、
新华国际商学院党总支书记、东北
制药(集团)股份有限公司独立董事




2
、监事会成员


符兵先生:监事会主席,硕士,经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长,广东发
展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长,广发基金管理有限公司广州分公司总经理、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。



吴晓辉先生:职工监事,硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广
发基金分工会主席。曾任
广发证券
电脑中心副经
理、经理




孔伟英女士:职工监事,学士,经济师。现任广发基金管理有限公司人力资源部总经理。

曾任职于广发证券股份有限公司。



张成柱先生:职工
监事,
学士,
现任
广发
基金管理有限公司
中央交易部
交易员


曾任
广

新太科技股份有限公司工程师,广发证券股份有限公司
工程师
,广发基金管理有限公司信
息技术部工程师。



刘敏女士:职工
监事,硕士,现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任
广

基金管理有限公司市场拓展部总经理助理

营销服务部总经理助理

产品营销管理部总经
理助理。



3
、总经理及其他高级管理人员


林传辉先生:总经理,学士,兼任广发国际资产管理有限公司董事长,中国基金业协会
创新与战略发展专业委员会委员,资产管理业务专业委员会委员,深圳证券交易所第四届上

复核委员会委员。曾任广发
证券股份有限公司
投资银行部常务副总经理,瑞元资本管理有
限公司总经理、董事长。



易阳方先生:常务副总经理,
硕士
,兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券
投资自营部副经理,
中国证券监督管理委员会发行审核委员会
发行审核委员,广发基金管理
有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理、副总经理,广发聚富开放式证券投资基金基




经理
、广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理、广发鑫享灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、
广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理、广发聚丰混合型证券投资基金
基金经理、广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发鑫益灵活配置混合型证券
投资基金基金
经理
、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发聚惠灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。



朱平先生:副总经理,硕士
,
经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行
部华南业务部副总经理,基金科汇基金经理,易方达基金管理有限公司投资部研究负责人,
广发基金管理有限公司总经理助理,
中国证券监督管理委员会第六届创业板发行
审核委员会
兼职
委员




邱春杨先生:督察长,博士。

曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工
程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理,广发沪深
300
指数证券投资基金
基金经理、广发中证
500
指数证券投资基金基金经理,瑞元资本管理有限公司董事。



魏恒江先生:副总经理,硕士,高级工程师。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作,
历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。



张敬晗女士:副总经理,硕士,兼任
广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农
业科学院助理研究员,中国证监会培训中心、监察局科员,基金监管部副处长及处长,私募
基金监管部处长。


张芊女士:副总经理,硕士,兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、广发纯债
债券型证券投资基金基金经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理、广发鑫裕灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、广发集裕债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公
司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有
限公司工作,历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、广发安富回报灵
活配置混合型证券投资基金基金经理、
广发集安债券型证券投资基金基金经理、广发集鑫债
券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理、广发集源债券型证券
投资基金基金经理。


王凡先生:副总经理,博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限
公司工作。




窦刚先生:首席信息官,硕士。曾在广发证券股份有限公司工作,历任广发基金管理有
限公司中央交易部总经理、运营总监、公司总经理助理。



4
、基金经理


李伟先生,经济学硕士,
FRM

CFA
,持有中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金
管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。现任广发中债
1
-
3
年农
发行债券指数证券投资基金基金经理
(

2018

9

5
日起任职
)
、广发上证
10
年期国债交
易型开放式指数证券投资基金基金经理
(

2018

9

5
日起任职
)
、广发汇瑞
3
个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理
(

2018

10

16
日起任职
)
、广发景智纯债债券型
证券投资基金基金经理
(

2018

11

21
日起任职
)
、广发中债
1
-
3
年国开行债券指数证券
投资基金基金经理
(

2018

11

21
日起任职
)
、广发景润纯债
债券型证券投资基金基金经

(

2018

12

5
日起任职
)
、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理
(

2019

1

29
日起任职
)
、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理
(

2019

8

2

起任职
)
、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理
(

2019

10

29
日起任职
)
、广发
中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理(自
2019

11

20
日起任职)。



5

基金投资采取集体决策制度。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券
投资部总经理谢军先生、现金
投资部总经理
温秀娟女士、债券
投资部副总经

代宇女士、宏
观策略部副总经理毛深静女士、金融工程与风险管理部副总经理高詹清先生、固定收益研究
部总经理助理毛昞华先生等成员组成,张芊女士担任固定收益投委会主席。



6
、上述人员之间均不存在近亲属关系。












第二部分 基金托管人

一、 基金托管人基本情况


名称:中国工商银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街
55



成立时间:
1984

1

1




法定代表人:
陈四清


注册资本:人民币
35,640,625.7089
万元


联系电话:
010
-
66105799


联系人:郭明


二、 主要人员情况


截至
2019

9

,中国工商银行资产托管部共有员工
208
人,平均年龄
33
岁,
95%
以上
员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。






三、 基金托管业务经营情况


作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自
1998
年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、
QFII
资产、
QDII
资产、
股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资
产证券化、基金公司特定客户资产管理、
QDII
专户资产、
ESCROW
等门类齐全的托管产品体系,
同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服
务。截至
2019

9
月,中国工商银行共托管证券投资基金
1006
只。自
2003
年以来,本行连
续十六年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内
地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的
68
项最佳托管银行大奖;是获
得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。





第三部分 相关服务机构

一、
基金份额
销售
机构


1
、场外份额直销销售机构



1
)广州分公司



地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
10



直销中心电话:
020
-
89899073


传真:
020
-
89899069 020
-
89899070



2
)北京分公司


地址:北京市西城区金
融大街
9
号楼
11

1101
单元


(电梯楼层
12

1201
单元)


电话:
010
-
68083368


传真:
010
-
68083078



3
)上海分公司


地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路
166

905
-
10



电话:
021
-
68885310


传真:
021
-
68885200



4
)网上交易


投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请
参阅本公司网站公告。



本公司网上交易系统网址:



本公司网址
:


客服电话

95105828
(免长途费)或
020
-
83936999


客服传真:
020
-
34281105



5
)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。



2
、场外份额非直销销售机构



1
)公司名称:珠海盈米基金销售有限公司


注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6

105


3491


办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
1201
-
1203



法人:肖雯


联系人:邱湘湘


联系电话:
020
-
89629099


传真:
020
-
89629011



客服电话:
020
-
89629066



址:



3
、二级市场交易代办证券公司


投资者在上海证券交易所各会员单位营业部均可参与基金二级市场。



4
、申购、赎回代办证券公司(以下排序不分先后)


(1)
名称:中信建投证券股份有限公司


注册地址:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京东城区朝内大街
2
号凯恒中心
B

16



法定代表人:王常青


联系人:刘芸


电话:
010
-
85156310


传真:
010
-
65182261


客服电话:
95587/4008
-
888
-
108


公司网站:




2
)公司名称:东海证券股份有限公司


注册地址:江苏省常州市延陵西路
23
号投资广场
18



办公地址:上海市浦东新区东方路
1928
号东海证券大厦


法人:陈耀庭


联系人:王一彦


联系电话:
021
-
20333333


传真:
021
-
50498825


客服电话:
95531

400
-
8888
-
588


网址:




3
)公司名称:广发证券股份有限公司


注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2

618



联系地址:广州市天河区马场路
26
号广发证券大厦


法定代表人:孙树明


联系人:黄岚



客服电话:
95575

020
-
95575
或致电各地营业网点


公司网站:




4
)公司名称:广州证券股份有限公司


注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路
5
号广州国际金融中心
19

20



办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路
5
号广州国际金融中心
19

20



法定代表人:胡伏云


联系人:林洁茹


电话:
020
-
88836999


传真:
020
-
88836654


客服电话:
95396


公司网站:




5
)公司名称:申万宏源西部证券有限公司


注册地址:新疆乌鲁木齐市高
新区(新市区)北京南路
358
号大成国际大厦
20

2005



办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358
号大成国际大厦
20

2005



法定代表人:韩志谦


联系人:王怀春


联系电话:
0991
-
2307105


客户服务电话:
400
-
800
-
0562


传真:
010
-
88085195


网址:




6
)公司名称:国泰君安证券股份有限公司


注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618



办公地址:上海市静安区南京西路
768
号国泰君安大厦


法人:杨德红


联系人:钟伟镇


联系电话:
021
-
38676666



传真:
021
-
38670666


客服电话:
95521 / 4008888666


网址:




7
)公司名称:申万宏源证券有限公司


注册地址:上海市徐汇区长乐路
989

45



办公地址:上海市徐汇区长乐路
989

40



法人:杨玉成


联系人:余敏


联系电话:
02133388252


传真:
02133388224


客服电话:
95523


网址:




8
)公司名称:光大证券股份有限公司


注册地址:上海市静安区新闸路
1508



办公地址:
上海市静安区新闸路
1508



法人:闫峻


联系人:龚俊涛


联系电话:
021
-
22169999


客服电话:
95525


网址:




9
)公司名称:中信证券股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场二期北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48
号中信证券大厦


法人:张佑君


联系人:王一通


联系电话:
010
-
60838888


传真:
010
-
60836029


客服电话:
95548



网址:




10
)公司名称:兴业证券股份有限公司


注册地址:
福州市湖东路
268



办公地址:上海市浦东新区长柳路
36



法人:杨华辉


联系人:乔琳雪


联系电话:
021
-
38565547


客服电话:
95562


网址:




11
)公司名称:天风证券股份有限公司


注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2
号高科大厦四楼


办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路
32
号国资大厦
B



法人代表:余磊


联系人:翟璟


联系电话:
027
-
87618882


客服电话:
4008005000


传真:
027
-
87618863


公司网址:




12
)公司名称:招商证券股份有限公司


注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
A

38

45



法定代表人:宫少林


联系人:林生迎


电话:
0755
-
82943666


传真:
0755
-
82943636


客服电话:
95565

4008888111


公司网站:




13
)公司名称:新时代证券股份有限公司


注册地址:北京市海淀区北三环西路
99
号院
1
号楼
15

1501



办公地址:北京市海淀区北三环西路
99
号院
1
号楼
15

1501


法人:叶顺德


联系人:田芳芳


联系电话:
010
-
8356
1000


传真:
010
-
83561001


客服电话:
95399


网址:




14
)公司名称:中信证券(山东)有限责任公司


注册地址:山东省青岛市崂山深圳路
222

1
号楼
2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路
222
号青岛国际金融广场
20
层(
266061



法定代表人:姜晓林


联系人:吴忠超


电话:
0532
-
85022326


传真:
0532
-
85022605


客服电话:
95548


公司网站:




15
)公司名称:万联证券股份有限公司


注册地址:广州市
天河区珠江东路
11
号高德置地广场
F

18

19



办公地址:广州市天河区珠江东路
13
号高德置地广场
E

12



法定代表人:张建军


开放式基金咨询电话:
95322


联系人:甘蕾


联系电话:
020
-
38286026


公司网站:




16
)公司
名称:东方证券股份有限公司


住所:上海市中山南路
318

2
号楼
22

-
29



法定代表人:潘鑫军


联系人:吴宇


电话:
021
-
63325888



传真:
021
-
63326173


客服电话:
95503


公司网站:




17
)公司名
称:国盛证券有限责任公司


注册地址:南昌市北京西路
88
号(江信国际金融大厦)


办公地址:南昌市北京西路
88
号(江信国际金融大厦)


法定代表人:徐丽峰


联系人:周欣玲


电话:
0791
-
86281305


传真:
0791
-
86282293


客服电话:
956080


公司网站:



5

基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时
公告。






二、登记
结算
机构


1
、场内份额


名称:
中国证券登记结算有限责任公司


住所、办公地址:
北京市西城区太平桥大街
17



法定代表人:




联系人:
崔巍


电话:
010
-
50938888


传真:
010
-
59378907


2
、场外份额


名称:广发基金管理有限公司


住所:广东省珠海市横琴新区宝华路
6

105


49848
(集中办公区)


法定代表人:孙树明


办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1
号保利国际广场南塔
31

33



电话:
020
-
89188970



传真:
020
-
89899175


联系人:李尔华





三、出具法律意见书的律师事务所


名称:
广东广信君达律师事务所


住所:
广州珠江新城珠江东路
6
号广州周大福金融中心(广州东塔)
10

29



负责人:王
晓华


电话:
020

37181388

38783066


传真:
020

37181333


经办律师:刘智,杨琳


联系人:刘智





四、审计基金资产的会计师事务所


名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


办公地址:北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
17

01
-
12



法人代表:毛鞍宁


联系人:
020

28812888


电话:
020

28812618


传真:赵雅


经办注册会计

赵雅、
马婧



第四部分 基金的名称

广发上证
10
年期国债交易型开放式指数证券投资基金





第五部分 基金类型

债券型、指数型证券
投资基金





第六部分 基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。






第七部分 基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数(即上证
10
年期国债指数)的成份券、备选成份券。



为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定
)。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。



在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于基金资产的
80%

国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。












第八部分 基金的投资策略

(一)指数跟踪方法


本基金为指数基金,采用抽样复制法跟踪标的指数。



通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国债作为备
选样本构建组合,再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行考察,使构建
的组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。



由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数可能存在差
异。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%

年化跟踪误差不超过
2%




(二)国债期货投资策略


国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管
理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行
定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债
期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,从风险管理的角度参与国债期货投资。国债期
货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。



(三)资产支持证券投资策略


除标的指数成份券、备选成份券外,本基金可适量投资于资产支持证券。本基金将重点
对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性
等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评
估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。






第九部分 基金的业绩比较基准

本基金的标的指数
为上证
10
年期国债指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。



上证
10
年期国债指数是中证指数有限公司编制,如果指数编制单位变更或停止指数的编
制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致
本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合
投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后
变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数对基金投资范围
和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变
更、指数更名等事项),在不违反有
关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,则
无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案
并及时公告。



第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货
币市场基金。



本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种;本基金采用抽样复制策
略,跟踪上证
10
年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。








第十一部分 基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于
2019

1
2

5

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



本投资组合报告所载数据截至
201
9

9

3
0
日,本报告中所列财务数据未经审计。



1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产
的比例(%)

1

权益投资

-

-



其中:股票

-

-

2

固定收益投资

27,688,822.20

95.42



其中:债券

27,688,822.20

95.42



资产支持证券

-

-

3

贵金属投资

-

-

4

金融衍生品投资

-

-

5

买入返售金融资产

-

-



其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-

6

银行存款和结算备付金合计

1,125,758.62

3.88

7

其他资产

202,472.80

0.70

8

合计

29,017,053.62

100.00



2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票。



2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。



3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。



4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

国家债券

27,688,822.20

95.75

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-



其中:政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

27,688,822.20

95.75



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产
净值比例(%)

1

019601

18国债19

119,670

12,285,322.20

42.48

2

180019

18附息国
债19

100,000

10,266,000.00

35.50

3

019572

17国债18

50,000

5,137,500.00

17.77



6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。



8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



1
)本基金本报告期末未持有股指期货。




2
)本基金本报告期内未进行股指期货交易。



10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



1
)本基金本报告期末未持有国债期货。




2
)本基金本报告期内未进行国债期货交易。



11 投资组合报告附注

11
.
1
报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。



11
.
2
本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。



11.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

126,856.96

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

75,615.84

8

其他

-

9

合计

202,472.80



11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。






第十二部分 基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产
,
但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。



投资有风险
,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截

201
9

6

3
0
日。



1.
本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表


阶段


份额

值增长




份额

值增长
率标准




业绩比
较基准
收益率



业绩比
较基准
收益率
标准差




-




-



2018.3.26
-
2
018.12.31


4.45%


0.18%


6.58%


0.11%


-
2.13%


0.07%


2019.1.1
-
20
19.6.30


-
0.57%


0.16%


1.85%


0.12%


-
2.42%


0.04%


自基金合
同生效起
至今


3.85%


0.17%


8.55%


0.11%


-
4.70%


0.06%




2.自基金合同生效以来
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

广发上证
10
年期国债交易型开放式指数证券投资基金


累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年3月26日至2019年6月30日)




C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg





第十三部分 基金的费用




一、基金费用的种类


1
、基金管理人的管理
费;


2
、基金托管人的托管费;


3
、基金的标的指数许可使用费;


4
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


5
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;


6
、基金份额持有人大会费用;


7
、基金收益分配中发生的费用;


8
、基金的证券交易费用;


9
、基金的银行汇划费用;


10
、基金上市初费及年费、场内份额的注册登记费用、
IOPV
计算与发布费用;


11
、证券账户开户费用和银行账户维护费;


12
、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。







二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式


1
、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.3%
年费率计提。管理费的计算方法如下:


H

E
×
0.3%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人于次月前
2
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。



2
、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.1%
的年费率计提。托管费的计算方法如下:


H

E
×
0.1 %
÷当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核
对一致后,由基金托管人于次月前
2
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。



3
、基金的指数许可使用费


本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议中所规定的指数许
可使用费计提方法支付指数许可使用费。



本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的
0.02%
的年费率计提。指数许可使用
费的计算方法如下:


H=E
×
0.02%
÷当年天数


H
为每日应付的指数许可使用费


E
为前一日基金资产净值


指数许可使用费的收取下限为每季度人民币
2.5
万元,计费期间不足一季度的,根据实
际天数按比例计算。



指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用



费的支付经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于下一个季度开始后
10
个工
作日内从基金财产中一次性支付。



如果指数许可使用协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说
明书更新或
其他公告中披露基金最新适用的方法。



上述“一、基金费用的种类中第
4

12
项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。






三、不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:


1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;


2
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3
、《基金合同》生效前的相关费用;


4
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。






四、费用调整


基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管
理费率和基金托管费等相关费率。



基金管理人必须于新的费率实施日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公
告。












第十四部分
对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原广发上
证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书的内容进行了更新,主要内容如
下:

1、在“重要提示”部分,更新了本招募说明书(更新)所载内容截止日。


2、在“第九部分 基金份额的上市交易”部分,更新了部分内容。


















广发基金管理有限公司


二〇二〇年三月十九日









  中财网

文 / 998外汇网 2020/03/20

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